Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
:format(webp)/nginx/o/2021/03/31/13706910t1h803b.jpg)
/nginx/o/2012/07/18/1223332t1h9bf7.jpg)
В Великобритании в скандал оказались втянуты два крупных банка одновременно. Банку Barclays назначили гигантские штрафы за манипуляции с кредитными ставками, а гонконгское отделение британского банка HSBC сенат США обвинил в отмывании денег и финансировании террористов.
Перафразируя давнишнее высказывание президента Леннарта Мери, можно сказать, что у британцев принято два скандала разом.
Разразившийся несколько недель назад скандал из-за межбанковской ставки предложения LIBOR (London Interbank Offered Rate) набирает обороты и, если верить последним новостям, он может стоить места нескольким топ-чиновникам Центробанка Великобритании.
Во вторник стало известно, что гонконгское отделение крупного британского банка HSBC могли использовать для отмывания денег и финансирования террористических организаций.
Как сообщили из банка, глава внутреннего контроля HSBC Дэвид Бэгли ушел в отставку и может закрыть тайные конторы банка на Каймановых островах и в других аналогичных местах. В 2008 году объем имущества HSBC в отделении Каймановых островов составлял 2,1 миллиарда долларов, сообщает Reuters.
Десятилетние проблемы с отмыванием денег
На самом деле учреждения банковского надзора уже около десяти лет знали о проблемах HSBC, связанных с отмыванием денег, однако сейчас они попали в центр внимания в очень неудачное для банков время.
Помимо скандала с LIBOR в центре внимания оказался и крупный американский банк JPMorgan Chase — из-за колоссального ущерба, понесенного в результате спекуляций с производными ценными бумагами (деривативы), который может составить до 7,5 миллиарда долларов.
Наряду с базовыми процентными ставками центробанков и облигациями государств, ставки LIBOR крупных валют являются фундаментом финансовых рынков. Общий объем заключенных на их основании договоров составляет 360 триллионов долларов — это равняется объему совокупной продукции всего мира, помноженному на пять.
Как показали результаты исследования, проведенного Банком для международных расчетов (Bank for International Settlements — BIS) по 2008 году, в некоторые дни, когда на финансовых рынках риски были очень высокими, ставки LIBOR оставались на удивление низкими.
Поскольку процентные ставки, как правило, напрямую связаны с процентами на капитал (многие наверняка помнят, какими высокими были проценты по вкладам в наших банках в начале 2008-го и в конце 2009 года), то возникли подозрения, что дело нечисто.
Дело начали расследовать департаменты конкуренции и службы банковского надзора США, Европейского Союза, Японии, Канады, Швейцарии и еще нескольких государств.
В результате этого 27 июня американская Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) оштрафовала банк Barclays на 200 миллионов долларов, а Министерство юстиции США — на 160 миллионов долларов.
От британского Управления по финансовому регулированию и надзору (FSA) банк получил квитанцию со штрафом на 59,5 миллиона фунтов стерлингов.
В начале июля со своих постов ушли председатель совета банка Маркус Эйджиус и исполнительный директор Barclays Боб Даймонд.
Боб Даймонд отчитался перед парламентом Великобритании и заверил, что до последнего времени ничего не знал о манипуляциях. Однако в понедельник бывший исполнительный директор банка Джерри дель Миссьер заявил в парламенте, что указания о понижении ставок он получал от самого Боба Даймонда, который, в свою очередь якобы получил одобрение от заместителя главы Банка Англии Пола Такера.
Те, кто брал жилищные кредиты до 1999 года, должны помнить, что вместо нынешнего шестимесячного Euribor кредиты были привязаны к LIBOR немецкой марки. LIBOR — это процент, под который ведущие банки Лондона готовы кредитовать друг друга. Ставка фиксируется каждый день в 11.30 по лондонскому времени (в 13.30 по эстонском времени).
На основании оценок банков
Одна из особенностей межбанковской ставки предложения состоит в том, что ее фиксация, то есть вычисление средней ставки происходит не на основании реальных процентных ставок, а на основании оценок банков, которые решают, под какой процент они в случае необходимости готовы кредитовать другие банки.
В принятии решения участвуют 16 банков, и от имени Ассоциации британских банкиров новостное агентство Thomson Reuters рассчитывает средние ставки, элиминировав перед этим четверть самых низких и четверть самых высоких значений процентных ставок. Такой гипотетический расчет, а если точнее, то своего рода опрос банкиров, необходим для того, чтобы можно было рассчитать процентные ставки и для реже используемых валют.
При расчете ставки LIBOR за основу берутся сведения, поступающие по различным валютам (в том числе датская и шведская кроны) и разным кредитным периодам, от одного дня до 12 месяцев.
До начала прошлого года, когда у нас действовала эстонская крона, Банк Эстонии рассчитывал ставки предложения межбанковских вкладов и кредитов, Talibor и Talibid, которые тоже высчитывались на основании высказываний коммерческих банков.
В свете скандала вокруг LIBOR Шведская федерация недвижимости тоже потребовала, чтобы Центробанк Швеции выяснил, не было ли у них манипуляций со стокгольмской межбанковской ставкой Stibor.
На состоявшейся в понедельник пресс-конференции глава Центрального банка Швеции Стефан Ингвес сказал, что он верит, что у них все-таки никто не манипулировал ставками.
Начисление банковских процентов
• LIBOR (сокращенное название от London Interbank Offered Rate, то есть, Лондонская межбанковская ставка предложения) — это величина, которая показывает, под какие проценты банки готовы кредитовать друг друга, и которую от имени Ассоциации британских банкиров вычисляет новостное агентство Thomson Reuters. LIBOR начали вычислять с 1986 года, и в этом участвуют 16 первоклассных банков (Prime banks).
• LIBOR вычисляют один раз в день на основании сведений по 10 валютам (в том числе евро) и 16 разным кредитным периодам.
• LIBOR широко используется как базовая процентная ставка для многих финансовых инструментов.
• EURIBOR аналогичен LIBOR, но его расчитывают только для евро. Это делается во Франкфурте и обнародуется Европейским Центробанком.
Источник: Investopedia